官二三十年，都沒給自己蓋一座好房子。他老婆先死了，就簡單地埋了，墳也不大。到建武二十年間，吳漢一病不起，光武帝親自去看他，問他有啥想說的。吳漢說：“我本來就沒多大本事，也沒啥見識，就希望皇上千萬別輕易赦免罪犯啊！”其實這“輕赦”倆字，哪能概括國家大事呢？吳漢這話說得也不太對。光武帝回宮以後，吳漢就去世了。光武帝下詔書，給他諡號叫忠，還派北軍五校的輕車甲士去送葬，就跟以前前漢大將軍霍光的葬禮一樣。又讓中郎將劉隆當驃騎大將軍，代理大司馬的事兒。提拔廣漢太守蔡茂當大司徒，太僕朱浮當大司空。這事兒就這麼過去了。
再說說伏波將軍馬援，這人一心想打仗，根本閒不住。因為匈奴和烏桓老是在北方搗亂，都快打到三輔了，他就又跟光武帝請求去邊疆防守。光武帝就讓馬援去襄國駐紮，那些當官的都去城門口給他送行，黃門郎梁松和竇固也在。馬援看著他們倆說：“人這一輩子，要是運氣好，當了大官，可不能忘了本，得能屈能伸。你們倆啊，就想著一直富貴下去，可不行。得站得高看得遠，小心點，別不當回事兒，可別忘了我今天說的話！”這兩人嘴上答應得挺好，可心裡根本沒當回事兒。為啥呢？原來梁松是大中大夫成義侯梁統的大兒子，還娶了光武帝的女兒舞陰公主；竇固是竇融的弟弟顯親侯竇友的大兒子，也娶了光武帝的女兒涅陽公主。這兩人都當了駙馬，那是要多得意有多得意，覺得自己能跟著國家一直享福，啥意外都不會有。馬援和梁統、竇友是同事，經常來往，就怕他們的兒子年輕不懂事，仗著自己是駙馬就胡作非為，所以才好心提醒他們。誰知道這一下可惹禍了。說完馬援就走了，帶著兵出發了。
這烏桓國啊，本來是東胡的後代。西漢初年，匈奴單于冒頓把東胡給滅了，剩下的人就跑到烏桓山和鮮卑山，分成了兩部。在烏桓山的這部分，就叫烏桓國；在鮮卑山的這部分，就叫鮮卑國。以前《前漢演義》裡也說過這事兒。這兩部沒辦法，就只能臣服於匈奴。後來漢武帝的時候，衛青、霍去病這倆大將，把匈奴打得夠嗆，匈奴不行了，烏桓就搬到內地來住了，在上谷、漁陽、右北平、遼東這些地方住下了，不跟匈奴混了，開始跟著漢朝，人也越來越多。昭帝元鳳年間，烏桓想報以前的仇，就去把匈奴單于的祖墓給挖了。匈奴哪能嚥下這口氣啊，就又把烏桓給打敗了。大將軍霍光，派度遼將軍範明友，帶了兩萬騎兵去遼東，想截住匈奴。結果匈奴人早就跑了，範明友就轉過頭去打烏桓，殺了不少人。從這以後，烏桓又跟漢朝鬧彆扭了，匈奴呢，就趁機拉攏烏桓，一起到漢朝邊境來搶劫。一直到光武帝中興的時候，這事兒都沒消停。
馬援去襄國駐紮，安排好兵馬。過了一年，就帶了三千騎兵從五院關出去，想去偷襲烏桓。結果烏桓人早就得到訊息跑了，馬援追了一陣，就殺了一百來個敵人，然後就往回走。這烏桓人可狡猾了，等馬援回去的時候，就跟在後面。還好馬援跑得快，才沒吃虧，不過馬死了一千多匹。這鮮卑國以前跟中國沒啥來往，看烏桓在邊境搗亂，搶了不少東西，也眼紅了。再加上匈奴也來拉攏他們，就動了壞心思。建武二十一年秋天，鮮卑帶了一萬多騎兵跑到漢朝的地盤來搶劫，在遼東這兒鬧事。遼東太守祭彤，是以前徵虜將軍祭遵的弟弟，這人可厲害，能拉開三百斤的強弩。聽說鮮卑人來了，就帶著幾千人去迎敵。祭彤穿著盔甲，拿著刀，衝在最前面，那些士兵也跟著往上衝，殺了不少鮮卑人。鮮卑人嚇得不行，到處亂跑，好多人慌不擇路，跳到斷澗裡，淹死了一大半。祭彤一直追到塞外，殺了三千多人，還繳獲了好幾千匹馬。這下把鮮卑人給嚇壞了，再也不敢來搗亂了。巧的是，匈奴這幾年也倒黴，鬧旱災和蝗災，地都荒了，人和馬死了好多，也沒力氣到南方來打漢朝了，朔方這地方就稍微安靜了些。
以前西域各國，本來是歸附漢朝的。王莽篡位以後，把那些侯王的地位都給降了，西域就亂了，都跑去投降匈奴了。匈奴可貪心了，不停地跟他們要東西，這些國家受不了了，又聽說光武帝讓漢朝中興了，就又派使者到洛陽來，說想歸附漢朝。光武帝覺得天下剛安定，不想管外面的事兒，就拒絕了這些使者。莎車王賢，繼承了他祖父的家業，在西域挺厲害的，不願意臣服於匈奴，就跟鄯善王一起，給漢朝送了不少好東西，又請求歸附。朝廷裡像竇融這些大臣，都說莎車王一直想跟著漢朝，應該給他個官位，別讓他失望。光武帝就賜給賢西域都護的印綬，還有車旗、錦繡這些東西。以前前漢的時候有西域都護，王莽之亂以後，這官就沒了。結果敦煌太守裴遵知道