有窺探匈奴虛實兼收集情報的任務。中行說不想遠行，就藉故推辭。漢文帝不肯換人，定要中行說走這一趟。中行說再也無法推辭，只好悻悻起程，臨行前私下對人說：“我本來不想去，非要逼我去，可別怪我將來為害漢朝。”聽到這句話的人一笑置之，心想你不過只是一個閹人，能成什麼大氣候？大言不慚罷了。
一到匈奴，中行說就歸降了老上單于，成為單于的親信，開始兌現他的誓言了。
匈奴與漢和親，漢朝贈給匈奴許多繒絮（絲織品）和食物，匈奴苦寒之地，又是遊牧民族，哪裡見過這些精緻的衣服和可口的食物，所以上上下下都非常喜歡。中行說進諫說：“匈奴的人口比不上漢朝的一個郡，但是匈奴之所以強大，獨霸一方，是因為衣食都和漢不一樣，不需要依賴漢朝供給。現在單于您變更舊俗，愛穿漢朝的衣服，愛吃漢朝的食物，長此以往，恐怕漢朝的物品輸入匈奴不過十成中的一二成，就足以使匈奴動心降漢了。”
單于和眾人都將信將疑，中行說又舉例說明：“穿上漢朝的絲織衣服，騎馬在雜草和荊棘叢中賓士，衣褲全都掛破了，哪裡比得上我們的氈裘耐用？漢朝的食物雖然精緻可口，哪裡比得上我們的乳酪方便美味？”這番話說