辭。呂光說：“道士之*不逾先父，何所固辭”（《晉書·鳩摩羅什傳》）。呂光將摩什用酒灌醉，將他與龜茲公主一起關在密室裡，羅什被逼破戒成親。呂光還時常使他乘牛和劣馬來戲弄他。
呂光回軍，中途在山下紮營休息。鳩摩羅什說：“在此必狼狽，宜徙軍隴上”（《晉書·鳩摩羅什傳》）。呂光不聽。當晚，果然大雨滂沱，山洪暴發，積水有數丈深，將士死亡有數千人。此時，呂光方才暗自感受到鳩摩羅什的神異。呂光東歸，十二月在河右稱酒泉公。
385年（太元十年）
三月，呂光已平定龜茲，見此地富饒安樂，便想留在此地。鳩摩羅什又說：“此兇亡之地，不宜淹留，中路自有福地可居”（《晉書·鳩摩羅什傳》）。九月呂光班師，載無數奇珍異寶而還。呂光軍抵宜禾（今新疆安西南），前秦涼州刺史梁熙欲關閉境內通道，拒絕呂光入境。
時高昌太守楊翰對梁熙說：“呂光新破西域，兵強氣銳，聞中原喪亂，必有異圖。河西地方萬里，帶甲十萬，足以自保。若光出流沙，其勢難敵。高梧谷口險阻之要，宜先守之而奪其水；波既窮渴，可以坐制。如以為遠，伊吾關亦可拒也。度此二厄，雖有子房之策，無所施矣”（《資治通鑑·卷第一百六》）！但卻遭到梁熙的拒絕。
美水令犍為張統也對梁熙說：“今關中大亂，京師存亡不可知。呂光之來，其志難測，將軍何以拒之？”梁熙說：“憂之，未知所出。”張統說：“光智略過人，今擁思歸之士，乘戰勝之氣，其鋒未易當也。將軍世受大恩，忠誠夙著；立勳王室，宜在今日！行唐公洛，上之從弟，勇冠一時，為將軍計，莫若奉為盟主以收眾望，推忠義以帥群豪，則光雖至，不敢有異心也。資其精銳，東兼毛興，連王統、楊璧，合四州之眾，掃凶逆，寧王室，此桓、文之舉也”（《資治通鑑·卷第一百六》）。梁熙還是不聽。
呂光聞楊翰之謀，甚為擔心，此時，呂光又知道苻堅伐晉失敗，便想在此停軍。杜進這時對呂光說：“梁熙文雅有餘，機鑑不足，終不能納善從說也，願不足憂之。聞其上下未同，宜在速進，進而不捷，請受過言之誅”（《晉書·呂光載記》）。呂光遂率大軍進至高昌，太守楊翰舉郡投降。軍至玉門，梁熙一面遣使送信呂光、責其未接詔書，竟擅自撤軍，同時急命子梁胤為鷹揚將軍，與振威將軍姚皓、別駕衛翰率5萬人在酒泉（今屬甘肅）堵截呂光。敦煌太守姚靜和晉昌太守李純先後向呂光投降。呂光一方面傳檄涼州，責備梁熙不但沒有奔赴國難，反而阻遏回國的遠征大軍。同時，派彭晃、杜進、姜飛為前鋒，與梁胤戰於安彌（今甘肅酒泉東），梁胤大敗，率數百騎東逃，被杜進所擒。武威太守彭濟擒梁熙，並向呂光投降。呂光斬梁熙。不久，呂光*姑臧（今甘肅武威），自領涼州刺史、護羌校尉，涼州郡縣歸附呂光。
在淝水之戰中作為前秦將領的前涼國王張天錫逃奔東晉。前秦長水校尉王穆將其世子張大豫隱匿，一起逃至河西，附於鮮卑禿髮思復鞬。後來，思復鞬把張大豫送至魏安（今甘肅古浪東）。386年（太元十一年）二月，魏安人焦松、齊肅、張濟等人聚集數千人迎立張大豫為首領，攻克呂光的昌松郡（治今甘肅武威東南）。呂光派輔國將軍杜進前往討伐，被擊敗。張大豫轉逼姑臧（今甘肅武威市）。王穆向張大豫進言說：“呂光糧豐城固，甲兵精銳，逼之非利。不如席捲嶺西，厲兵積粟，東向而爭，不及期年，可以平也”（《晉書·呂光載記》）。張大豫不納，自號撫軍將軍、涼州牧，改元鳳凰。建康太守李隰和祁連都尉嚴純起兵響應，張大豫軍發展至3萬人，保據楊塢（在今甘肅武威西）。四月，張大豫自楊塢進至姑臧城西，長史王穆及禿髮思復鞬子禿髮奚於率部眾3萬人進駐姑臧城南紮營。呂光率軍出擊，斬禿髮奚於等2萬餘人，張大豫從此一蹶不振，率部自西郡（今甘肅永昌西北）入臨洮，駐守俱城（今甘肅岷縣境內）。呂光對諸將說：“大豫若用王穆之言，恐未可平也。”諸將說：“大豫豈不及此邪！皇天欲贊成明公八百之業，故令大豫迷於良算耳”（《晉書·呂光載記》）。呂光聽後非常高興，對賞賜諸將。
九月，呂光得知符堅被後秦主姚萇所殺，呂光下令三軍縞素服喪，並自立為帝，國號涼（史稱後涼），建元為太安。十二月，呂光自稱使持節、侍中、中外大都督、督隴右、河西諸軍事、大將軍、涼州牧、酒泉公。
387年（太元十二年）
七月，呂光率彭晃、徐炅進攻臨洮（今甘肅岷縣），將張大豫擊敗，張大豫隻身逃往廣武（