問：合約的最後交易日是哪一天？
答：合約的最後交易日為到期月的第三個星期五。如IF0607合約，該合約最後交易日為2006年7月21日。同時最後交易日也是最後結算日。這天收盤後交易所將根據交割結算價進行現金結算。
問：股指期貨的每日交易時間和股票一樣嗎？
答：滬深300指數期貨早上9點15分開盤，比股票市場早15分鐘。9點10分到9點15分為集合競價時間。下午收盤為3點15分，比股票市場晚15分鐘。最後交易日下午收盤時，到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致，其他月份合約仍然在3點15分收盤。
問：什麼是合約的最小變動單位？
答：股指期貨合約的最小變動單位是指合約報價時允許報出的小數點後最小有效點位數。滬深300指數期貨的最小變動單位為點，按每點300元計算，最小价格變動相當於合約價值變動30元。
問：合約掛牌幾個月份？
答：滬深300指數期貨同時掛牌四個月份合約。分別是當月、下月及隨後的兩個季月月份合約。如當月月份為2007年7月，則下月合約為8月，季月合約為9月與12月。表示方式為IF0707、IF0708、IF0709、IF0712。其中IF為合約程式碼，前一個07表示2007年，後一個07表示7月的合約。
問：什麼是熔斷機制？
答：熔斷機制是指對某一合約在達到漲/跌停板之前，設定一個熔斷價格，使合約買賣報價在一段時間內只能在這一價格範圍內交易。滬深300指數期貨合約的熔斷價格為前一交易日結算價的±6％，當市場價格觸及6％，並持續一分鐘，熔斷機制啟動。在隨後的十分鐘內，賣買申報價格只能在6％之內，並繼續成交。超過6％的申報會被拒絕。十分鐘後，價格限制放大到10％。設定熔斷機制的目的是讓投資者在價格發生突然變化的時候有一個冷靜期，防止作出過度反應。
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相關資料（2）
問：每日開盤價、收盤價是如何確定的？
答：開盤價是指合約開市前五分鐘內經集合競價產生的成交價格。如果集合競價未產生價格的，以當日第一筆成交價為當日開盤價；如果當日該合約全天無成交，則以昨日結算價作為當日開盤價。
收盤價是指合約當日交易的最後一筆成交價格。如果當日該合約全天無成交，則以開盤價作為當日收盤價。
問：當日結算價是如何確定的？
答：當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交量的加權平均價。
最後一小時無成交且價格在漲/跌停板上的，取停板價格作為當日結算價；最後一小時無成交且價格不在漲/跌停板上的，取前一小時成交量加權平均價；該時段仍無成交的，則再往前推一小時，以此類推；交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權平均價。
問：最後交易日結算價是如何確定的？為什麼不用收盤價？
答：最後結算價是最後交易日現貨指數最後兩小時所有指數點的算術平均價。在國際市場上有一些合約是採用現貨指數收盤價作為最後結算價的。但由於現貨指數收盤價很容易受到操縱，因此為了防止操縱，國際市場上大部分股指期貨合約採用一段時間的平均價。
問：滬深300指數是如何編制的？
答：2005年4月8日，滬深兩交易所正式向市場釋出滬深300指數。以2004年12月31日為基期，基點為1000點。同年8月25日由滬深兩交易所共同出資的中證指數有限公司成立，滬深300指數由中證指數有限公司管理。
作者股市預測與印證（1）
最新預測
2007：中國A股大幅跌蕩，下半年再創新高
2006年中國A股的上漲幅度幾乎超過了所有人的估計，而2007年中國A股的震盪幅度也會超過大多數人的估計，會呈現一個V字形的曲線。
預期2007年的中國A股走勢，首先要明確一個前提，那就是人民幣升值幅度，假定我們《2007中國與世界十大經濟預言》第三項的預測正確 ——— 2007年中國人民幣兌美元升值3％以內，不擴大匯率浮動區間，同時第一項也是正確的 ——— GDP與2006年基本持平，那麼在2007年，對國內A股影響最大的戰術因素是股指期貨。