滬深300指數期貨的交易所收取的保證金水平為合約價值的8％（這個資料最新說法是要提高到30％）。交易所根據市場風險情況有權進行必要的調整。按照這一比例，如果滬深300指數期貨的結算價為2500點，那麼第二天交易所收取的每張合約保證金為2500點×300元/點×8％=6萬元。投資者向會員繳納的交易保證金會在交易所規定的基礎上向上浮動。未來股指期貨正式推出時，不能排除交易所為控制風險而提高保證金比例的可能，如果保證金比例提高到20％，則每張合約的保證金將增加到15萬元。因此，對於目前股市裡的大部分散戶來說，他們將沒有足夠的資金實力投資股指期貨。
問：什麼是合約大小，什麼是合約乘數？
答：滬深300指數期貨的合約價值為當時滬深300指數期貨報價點位乘以合約乘數。合約乘數是指每個指數點對應的人民幣金額。目前合約乘數暫定為300元/點。如果當時指數期貨報價為2500點，那麼滬深300指數期貨合約價值為2500點×300元/點＝750 000元。
問：滬深300指數期貨有漲跌停板嗎？
答：有。滬深300指數期貨的漲跌停板為前一交易日結算價的±10％。合約最後交易日不設漲跌停板。因為最後交易日不是以期貨價格的平均價作為結算價，而是以現貨指數的平均價作為結算價。必須要保證指數期貨的價格能夠和指數現貨趨同，因此不設漲跌停板。
問：合約的最後交易日是哪一天？
答：合約的最後交易日為到期月的第三個星期五。如IF0607